La metodología estocástica en el mundo financiero fue propuesta por Case y Shiller (1989), la cual se fundamenta en retomar de forma consecutiva los precios cada vez que estos se transan en periodos de tiempo t , en donde el comportamiento de los precios se caracterizan como un proceso estocástico el cual postula que el cambio en el precio de las acciones es aleatorio e impredecible, entonces se propone utilizar el método Browniano el cual es un caso particular del proceso estocástico Markov [1] con media cero y varianza uno por un periodo T. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias definida sobre un espacio de probabilidad. Tendremos que X es una función de dos argumentos. Fijado w=w0, obtenemos una función determinista,El espacio de estados S de un proceso estocástico es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar dicho proceso. Para esclarecer el tema, se propone un ejemplo de proceso estocástico adaptado al mercado de acc...
